Für Händler ist das Risikomanagement ein entscheidender Aspekt des erfolgreichen Handels. Das Verständnis des Handelsrisikos ist der Schlüssel zur Minimierung von Verlusten und Maximierung von Gewinnen. Hier kommt die Risikoberichterstattung ins Spiel. Die Risikoberichterstattung bietet Händlern Metriken und Daten, die ihnen helfen, ihre Handelsaktivitäten zu analysieren und zu verstehen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Das AISHE-System ist ein Risikoberichterstattungstool, das Händlern detaillierte Metriken zur Verfügung stellt, die ihnen helfen, ihre Handelsaktivitäten zu überwachen und ihre Risiken zu minimieren.
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| AISHE-System (Tagesbericht) |
Das AISHE-System bietet mehrere Schlüsselmetriken, die Händler verwenden können, um ihre Handelsaktivitäten zu überwachen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Zu diesen Kennzahlen gehören Gesamtnettogewinn, Bruttogewinn, Bruttoverlust, Gewinnfaktor, erwartete Auszahlung, absoluter Drawdown, maximaler Drawdown, relativer Drawdown, Trades insgesamt, Short-Positionen (gewonnen %), Long-Positionen (gewonnen %), Profit Trades (% von Gesamt), Verlust-Trades (% des Gesamtbetrags), größter Gewinn-Trade, größter Verlust-Trade, durchschnittlicher Gewinn-Trade, durchschnittlicher Verlust-Trade, maximale aufeinanderfolgende Gewinne ($) und maximale aufeinanderfolgende Verluste ($).
Der Gesamtnettogewinn ist das finanzielle Gesamtergebnis aller auf einem Handelskonto getätigten Trades. Es bietet Händlern einen klaren Hinweis auf ihre Gesamtrentabilität. Bruttogewinn und Bruttoverlust sind entscheidende Kennzahlen, um die Rentabilität jedes einzelnen Trades zu verstehen. Der Gewinnfaktor ist das Verhältnis zwischen dem Bruttogewinn und dem Bruttoverlust, ausgedrückt als Prozentsatz, und gibt Einblick in die Gesamtrentabilität des Händlers. Erwartete Auszahlung ist ein statistisch berechneter Index, der den durchschnittlichen Gewinn-/Verlustfaktor eines Trades darstellt und zur Schätzung des erwarteten Gewinns oder Verlusts aus dem nächsten Trade verwendet werden kann. Der absolute Drawdown stellt den größten Verlust dar, den ein Handelskonto in Bezug auf Geld erlitten hat, und ist für das Verständnis des Worst-Case-Szenarios unerlässlich. Der maximale Drawdown stellt den maximalen Verlust des lokalen Maximums in der Einzahlungswährung und in Prozent der Einzahlung dar und ist wesentlich für das Verständnis des Gesamtrisikos der Handelsstrategie. Der relative Drawdown bietet ein detaillierteres Verständnis des Gesamtrisikos der Handelsstrategie.
Total Trades ist die Gesamtzahl der Handelspositionen, die während des Handelszeitraums geöffnet und geschlossen wurden, und ist wesentlich für das Verständnis der Handelsaktivität des Kontos. Short-Positionen (gewonnen %) und Long-Positionen (gewonnen %) zeigen den Prozentsatz profitabler Short- bzw. Long-Positionen. Trades mit Gewinn (% des Gesamtbetrags) und Trades mit Verlust (% des Gesamtbetrags) geben einen klaren Hinweis auf die Gesamtrentabilität bzw. das Risiko des Händlers. Der Trade mit dem größten Gewinn und der Trade mit dem größten Verlust spiegeln nicht unbedingt die Gesamtleistung der Handelsstrategie wider, sind aber wichtige Kennzahlen, die es zu berücksichtigen gilt. Average Profit Trade und Average Loss Trade sind entscheidende Kennzahlen zum Verständnis der Rentabilität und des Risikos der Handelsstrategie.
Das AISHE-System bietet Händlern einen umfassenden Satz von Metriken, die ihnen helfen, ihre Handelsaktivitäten zu verstehen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Durch die Überwachung dieser Kennzahlen können Händler ihre Handelsstrategien anpassen, um Risiken zu minimieren und Gewinne zu maximieren. Mit dem AISHE-System können Händler die Kontrolle über ihre Handelsaktivitäten übernehmen und in der Welt des Handels erfolgreich sein.
Gesamter Nettogewinn:
Dies ist das finanzielle Gesamtergebnis aller auf Ihrem Handelskonto getätigten Trades. Er stellt die Differenz zwischen dem Bruttogewinn (Gesamtgewinn aus allen profitablen Trades) und dem Bruttoverlust (Gesamtverlust aus allen unrentablen Trades) dar.
Bruttogewinn:
Dieses Feld zeigt die Summe aller Gewinne aus Ihren Trades in Form von Geld. Die Kosten, die mit der Durchführung dieser Trades verbunden sind, werden nicht berücksichtigt.
Bruttoverlust:
Dieses Feld zeigt die Summe aller Verluste, die durch Ihre Trades entstanden sind, in Form von Geld.
Gewinnfaktor:
Dieses Feld ist das Verhältnis zwischen dem Bruttogewinn und dem Bruttoverlust, ausgedrückt als Prozentsatz. Wenn der Wert 100 % beträgt, bedeutet dies, dass der Bruttogewinn gleich dem Bruttoverlust ist.
Erwartete Auszahlung:
Dieses Feld ist ein statistisch berechneter Index, der den durchschnittlichen Gewinn-/Verlustfaktor eines Trades darstellt. Es kann verwendet werden, um den erwarteten Gewinn oder Verlust aus dem nächsten Trade zu schätzen.
Absoluter Drawdown:
Dieses Feld stellt den größten Verlust dar, den Ihr Konto in Form von Geld erlitten hat. Sie wird vom höchsten Punkt Ihres Kontostands bis zum niedrigsten Punkt gemessen.
Maximaler Drawdown:
Dieses Feld repräsentiert den maximalen Verlust des lokalen Maximums in der Einzahlungswährung und in Prozent der Einzahlung. Es misst den größten prozentualen Verlust vom höchsten Punkt Ihres Kontostands bis zum niedrigsten Punkt.
Relativer Drawdown:
Dieses Feld stellt den maximalen Verlust in Prozent des maximalen Guthabenwerts und seines entsprechenden Geldwerts dar. Er wird als prozentuale Differenz zwischen dem höchsten und niedrigsten Punkt Ihres Kontostands berechnet.
Trades insgesamt:
Dieses Feld zeigt die Gesamtzahl der Handelspositionen, die während der Handelsperiode geöffnet und geschlossen wurden.
Short-Positionen (gewonnen %):
Dieses Feld zeigt die Anzahl der eingegangenen Short-Positionen und den Prozentsatz davon, der profitabel war. Short-Positionen werden eingegangen, wenn der Händler glaubt, dass der Preis des Vermögenswerts sinken wird.
Long-Positionen (gewonnen %):
Dies bezieht sich auf die Gesamtzahl der eingegangenen Long-Positionen und den Prozentsatz dieser Positionen, die profitabel waren. Eine Long-Position liegt vor, wenn ein Anleger ein Wertpapier in der Erwartung kauft, dass es im Laufe der Zeit an Wert gewinnen wird.
Profit Trades (% des Gesamtbetrags):
Dies ist der Prozentsatz aller Trades, die zu einem Gewinn geführt haben. Wenn ein Investor beispielsweise 100 Trades ausgeführt hat und 70 davon profitabel waren, würde der Prozentsatz der Gewinntrades 70 % betragen.
Verlusttrades (% des Gesamtbetrags):
Dies ist der Prozentsatz aller Trades, die zu einem Verlust geführt haben. Wenn im obigen Beispiel 30 der 100 Trades unrentabel wären, würde der Prozentsatz der Verlusttrades 30 % betragen.
Größter Gewinnhandel:
Dies ist der größte Gewinn, der aus einem einzelnen Trade erzielt wird. Es ist wichtig zu beachten, dass dies nicht unbedingt die Rentabilität der gesamten Handelsstrategie widerspiegelt.
Trade mit dem größten Verlust:
Dies ist der größte Verlust, der aus einem einzelnen Trade entsteht. Wie der Handel mit dem größten Gewinn spiegelt er nicht unbedingt die Gesamtleistung der Handelsstrategie wider.
Durchschnittlicher Gewinnhandel:
Dies ist der durchschnittliche Gewinn pro profitablem Trade. Um dies zu berechnen, würden Sie alle Gewinne aus profitablen Trades addieren und durch die Anzahl der profitablen Trades dividieren.
Trade mit durchschnittlichem Verlust:
Dies ist der durchschnittliche Verlust, der pro unrentablem Trade entsteht. Um dies zu berechnen, würden Sie alle Verluste aus unrentablen Trades addieren und durch die Anzahl der unrentablen Trades dividieren.
Maximale aufeinanderfolgende Gewinne ($):
Dies bezieht sich auf die längste Erfolgsserie von Trades und den Gesamtgewinn, der während dieser Serie erzielt wurde. Wenn ein Investor beispielsweise 10 Trades ausgeführt hat und die ersten 7 Trades profitabel waren, wären die maximalen aufeinanderfolgenden Gewinne 7 Trades und der Gewinnbetrag in Dollar, der während dieser 7 Trades erzielt wurde.
Maximale aufeinanderfolgende Verluste ($):
Dies bezieht sich auf die längste Verlustserie von Trades und den Gesamtverlust, der während dieser Serie entstanden ist. Wenn ein Investor beispielsweise 10 Trades ausgeführt hat und die ersten 5 Trades unrentabel waren, würden die maximalen aufeinanderfolgenden Verluste 5 Trades und der Verlustbetrag in Dollar betragen, der während dieser 5 Trades entstanden ist.
Maximaler aufeinanderfolgender Gewinn (Anzahl):
Diese Metrik ist nützlich, um den maximalen Gewinn zu bestimmen, der aus einer Reihe aufeinanderfolgender profitabler Trades erzielt werden kann, sowie die Anzahl der Trades, die in diesem Zeitraum profitabel waren. Wenn ein Händler beispielsweise eine Reihe von 10 profitablen Trades hintereinander hat, wobei der erste Trade zu einem Gewinn von 100 $ und der letzte Trade zu einem Gewinn von 1000 $ führt, dann wäre der maximale aufeinanderfolgende Gewinn 1000 $ und die Zählung würde 10 sein.
Maximaler aufeinanderfolgender Verlust (Anzahl):
Diese Metrik ähnelt dem maximalen aufeinanderfolgenden Gewinn, misst aber stattdessen den maximalen Verlust, der aus einer Reihe aufeinanderfolgender unrentabler Trades erzielt werden kann, sowie die Anzahl der Trades, die in diesem Zeitraum unrentabel waren. Zum Beispiel, wenn ein Trader eine Reihe von 8 unrentablen Trades hintereinander hat, wobei der erste Trade zu einem Verlust von $50 und der letzte Trade führt
Dieser Artikel diskutiert die Bedeutung der Risikoberichterstattung in Handelssystemen und stellt das AISHE-System vor, das verschiedene Metriken bereitstellt, um Händlern zu helfen, ihre Handelsaktivitäten zu überwachen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Zu den Schlüsselkennzahlen gehören Gesamtnettogewinn, Bruttogewinn, Bruttoverlust, Gewinnfaktor, erwartete Auszahlung, absoluter Drawdown, maximaler Drawdown, relativer Drawdown, Trades insgesamt, Short- und Long-Positionen (gewonnen %), Trades mit Gewinn (% des Gesamtbetrags), Verlust Trades (% des Gesamtbetrags), Trade mit dem größten Gewinn, Trade mit dem größten Verlust, Trade mit durchschnittlichem Gewinn, Trade mit durchschnittlichem Verlust und maximale aufeinanderfolgende Gewinne und Verluste. Diese Metriken geben Einblick in die Gesamtrentabilität, das Risiko und die Handelsstrategie des Händlers.